當沖心法筆記 當沖心法筆記1. 多轉空第一個訊號:K線留長長的上引線,第二個訊號:由高點下殺30點,轉為空方控盤,再向跌10點,代表跌勢確立。必須等2分K/5分K收完才能確定,此時可進空單,反之亦反。亦可判斷做為漲勢或跌勢的反轉判斷  P.S.買進或賣出時, 要同時參考MACD、KD的位置以及 2分,5分,10分 K線2. MACD判斷方式:在多頭時-(1) 紅柱在遞增時,代表漲勢繼續;若在遞減時,代表漲勢趨緩,可考慮先平倉(2) 藍柱在遞增時,代表價格修正中,若價格沒有大幅度修正,可在藍柱開始遞減時,伺機進場反之亦反。  (3) DIF由低點向上穿越MACD時,為買進訊號。若DIF由上向下穿過MACD時,則為賣出訊號 (4)當MACD及DIF在0軸上下晃動時,則為盤整,等待進一步訊息出現。 3. 當沖的單,下單後若20分鐘內無獲利,或過前高,可考慮先平倉4. (1)期指斷頭單115點,100點追繳:(2)若指數從前低點拉超過115點,則空單斷頭,此時指數將下滑一小部份,反之亦反 (3)需記住前一天的高低點及收盤價,用以計算斷頭區。斷頭後,多空重新開始。 5. 多頭的特性:緩拉急跌,但不會大幅回檔,若沒有急殺造成多單停損,則拉回時應伺機找點進多單。6. 美股的結果,只能影響台指期的開盤<<觀察心得>>美股大漲=>開高走低 機率80% 美股大跌=>開低走高 機率80% 7. 5分K+60ma,當乖離>100點時, 準備回檔 (P.S.過熱時才參考,未過熱,則不管此指標) 8. BB通道我的指標就是移動平均線...未來都以小台為標地(當沖只要21千~好棒喔~!!) 在我邁向大台前,先用這個當沖指標五分K線圖,以五根K線的收盤價平均取為快速線 以六十K線的收盤價平均取為慢速線 慢速線趨勢向上,有黃金交叉作多但死亡交叉出場觀望 慢速線趨勢向下,有死亡交叉作空但黃金交叉出場觀望 波段指標 60分K線圖,以五根K線的收盤價平均取為快速線 二十根K線的收盤價平均取為慢速線 六十根K線的收盤價平均取為支撐線/壓力線(波段參考用!)慢速線趨勢向上,有黃金交叉作多但死亡交叉出場觀望慢速線趨勢向下,有死亡交叉作空但黃金交叉出場觀望 若三線糾結(走平),快速線強勢穿過慢速線與支撐線,則順該方向操作! =========================================================1- 任何指標皆有缺點.只要失誤率最低就可用.2-愈簡單愈好(因加權指數很複雜.煩死了)3-期指-以1分鍾MACD正10or-10交義突破or跌破做多空(小心最近震盪劇烈正負100?會發 房屋貸款生.?就是賺大$的時侯).在以5分鐘12KD做確認.3-停損30點一起喊出.每下5分鐘最高最低做調整. 指標最重要的是參數.需三台電腦一漾的畫面.反覆測試以失誤率最低者才可用. 不可忘記以下單後下5分鐘最高點(做多)最低點(做空)做調整.第一步成功後即表示獲利中.再以30分.60分9KD再做確認或5分鐘MACD.切記!5分鐘kD參數為12.參數需以過去歷史資料來測試.失誤率最低才可用.短.中.長線各有指標可用.參數不可差離太遠. 2- KD用法:通常是9.3.3—9是 RSV值即9日---/---X100(數據化)RSV值連3日平均值的1/3即k.k的---1/3即D值.公式啦!不用記.國父說:(知難行易).意即去行(做)不用花時間浪費在(知)反正不用多久自然知了.KDorMACDor----即人常所說的快慢線.因KD時間太短超出範圍就沒輒.要以MACD來配合.多頭市場80以上?漲.空頭市場20以下暴跌.超買與超賣不合邏輯. KD:長--月.中--週.短--日.參數皆9.3.3.超短-60.30.5分鐘.可加180.150.120.90.做短中之研判與確認3- 指標分:長.中.短各有所長.參數不可差離太多.會失去原有真締.通常.長線-DMI(看多空趨勢).中線-MACD.短線-KD.---MA看位置.RSI看多空.ADRorOBOS領先指標.逆時鐘曲線(價量)為多空力量-其他要不是太複雜即失誤率高.下篇隨機?述.4- :經修正-5日RSI.80以上鈍化大漲.20以下鈍化大跌.通常高檔(80)第3次交義往下確認下跌.低檔(20)第3次交義往上確認上漲.沒有超漲超跌.----20日RSI.50定多空.以上多頭.以下空頭.5- 市場常提到三?五?價or天羅地網.現說明之:以中軸分多空即看多空力道.以上多.以下空.缺點:大漲大跌時會斷手斷腳.可參考不建議使用6- 趨勢線:即兩點最低.或兩點最高之連線.劃線.劃線幼稚園小朋友都會.問題是怎麼劃才對?1-一定要在半對數圖才可.2-最高最低點才對.7- 均線:建議.日線5MA.10MA.20MA.40MA.60MA.120MA.240MA即以股市實際營業日為基準.有些指標參數需同步.才不會失真.週線:13MA.26MA.52MA.104MA.260MA.520MA.月線:12.24.36.48.120.各有其功能與威力.日40MA即主力線.均線需艾略特波動與費波南茜係數並用才屬週全復生老師助教上課資料:1.5分鐘ma參數60-150-300-600-1200-1800-2400-3600.2.均線之延伸:通常以(5MA十10MA+20MA+40MA)/4即多空線(小主力線).參數放大即大主力線3.新三星股價轉換法:--1-只看收盤價(C).2-今日收盤(C)價漲過前三日最高收盤價(C)翻紅買進 租房子.3-今日收盤價(C)跌破前三日最低收盤價(C)翻黑賣出.----缺點:盤局無效.可是要照做4.SAR:停損停利轉向操作法.建議中長線使用.60分鐘也.太短會給巴喔5.MACD中長線指漂--dif.macd在0以上.屬多頭市場.0以下為空頭市場.dif突破macd(買).跌破(賣).柱形圖即dif–macd.可運用到(背離).即牛(多)背離.熊(空)背離.非常好用.可說萬無一失.6.漲跌幅.以週線-10年線準.上下一量即知.另有一方.三角測量法最精準.7.趨勢線之延伸--扇形理論--1.突破第三條下降壓力線.確認(多頭).2.跌破第三條上升支撐線.確認(空頭)8.OBOS(超買超賣)(領先指標).很簡單.卻非常重要.以14日基準.加權指數以股本權值算之.此指標只以家數計算.--14日上漲家數和一14日家數跌. 1.跌破上升趨勢線-回檔.2.跌破頭部頸線-下跌.3.突破下降趨勢線-反彈.突破底部頸線-上升.因是領先指標.通常幾天前最慢同時發生.即你是神仙啦!----附註:回檔-一段上漲的下跌.還會續漲.反彈-一段下跌的上漲還會續跌. 開盤心法1. 觀盤重點為:量(力道=絕對金額/成交張/成交筆)-帶->勢(漲跌內涵)-引->價(多空)-造->指標.(即市場所稱之’價量勢’)2. 盤開一高二低三更低時,尾盤會收最低或次低.3. 盤開二高,二高不過一高,殺尾盤.二高過一高,尾盤不回,次日尚有高點.4. 順勢操作在早盤,逆勢操作在尾盤.5. 一點高盤殺尾盤.6. (買進總張數/買進筆數)>(賣出總張數/賣出張數)=主力吃貨.7. (賣出總張數/賣出張數)>(買進總張數/買進筆數)=主力出貨.8. 委買/賣均張在7以上為法人盤,7以下為散戶盤.9. 大盤分時波若走3-3-3波走勢(上3/下3)尾盤收小紅/黑.10. 大盤分時波若走5-3-5波走勢(下5/上3/下5)為空方盤,忌多.反之,忌空.11. 如大盤開一高二低且下殺五波必收中長黑,若尾盤拉升,次日亦會開低盤.12. 多方盤或個股必在早/中盤即表態(不怕空方狙擊).拉尾盤為多方心虛之表,有特定人為標自物作價.13. 當日不論上漲或下跌,主趨勢攻擊必為5波勢,後以3波作修正.14. 大盤江波走3段五波的話為止跌盤.15. 盤勢的反轉在其高/低檔開始有大震盪,待震盪減小時,即趨勢扭轉完成,反轉即將出現.16. 主力進/出貨盤:分時波之進貨盤必走5波或以上(含修正波),台股最多走9~13波(進貨盤含修正波),唯確定成功進貨,其進貨時間要長(大於1.5~2 小時以上).走完進貨盤後,尾盤會走ABC三波下跌修正波,原因是主力大戶判斷後續還有更高點,所以在當日?酒店打工漕C一波段拉回就買,當日進貨完畢之後就觀望了,完全不理會尾盤獲利了結的賣壓拉回.出貨盤亦然,在早盤出貨完畢後,因判斷後續還有更低點,所以當日出貨完畢後也完全不理會當日尾盤之反彈.17. 強勢上漲盤不應看到盤下(盤中下殺再拉回,誘多進場再出貨),若連續三日盤中江波見平盤以下則視為釣盤,上漲為假像.釣盤三日必見高.標準大戶出貨方式.18. 觀大盤多空可以江波圖之漲/跌的角度/時間/波段強弱.19. 開二點高盤,後高不過前高會殺盤,買點在尾盤.20. 每日看盤之要為標的物前半小時(1/9)之日成交量和價與前日量價作比較.21. 昨日強勢股若今日無法續強,其殺傷力比個股跌停板還嚴重.22. 若大盤處於區間盤整時,個股創新高是做賣而非追價或抱股.23. 分時看盤法:30&60分之K線之型態滿足點/趨勢/9KD/6RSI/MACD.(月?週?日?60分?30分)24. 小趨勢看盤法:以日為標準,視每一小波段之’趨勢線’位置和多空強弱.25. 在指數或個股漲/跌到較’長’天期均線之壓/撐時,當日收盤之K棒看不出其在當日之走勢,此時要看江波分時圖才可知其遇撐/壓當時之阻擋力道和實在情形.26. 當重點指標股在走崩跌五波時(斷融資),最後會以量價背離作止跌,但確定止跌時會以第一根K無量收紅時(無量能收紅表籌碼已穩定),才是擇價切進時.27. 在下跌一段後大盤向上反轉時,盤中應會感到指標股在9:30以前就漲停關門了,有買都買不到的感覺,而且有擴散的現像才是確認反轉的訊號.28. 標的物(含大盤)跌深之止跌反彈第一天就出(爆)量,表換手不清,浮額仍重,多方不宜介入.多方思維可視第一天即出此量,日後上漲若不持續滾量即為量價背離.29. 上漲(多頭)時,多檔漲停關門且量縮,次日補量會續漲(滿足昨日買盤).下跌(空頭)時,多檔跌停關門且量縮(不計價都賣不出),陷入流動性風險,需見量才能止跌.30. 大盤若在箱型盤整階段時個股過(近)新高是作’賣’不可追價買進.31. 大盤或個股在面臨時間轉折(費氐係數)時,K線(價)在之前出現轉折訊號(十字/鈕扣…等),此時間轉折視為無效,需見下次時間轉折.32. 盤面上主流類股出現全面性的上漲(噴出),兩日內必回檔.33. 業內操盤法:在開盤以後觀察前20家’成交金額’最大的個股漲跌比例決定今日盤勢.以’漲幅’最大之前20名其中第一天起漲的個股進行操作,大型股下大注,小型股下小注.留強股砍弱股.當錯看行情時隨時當沖出場觀望.34. 飆股的特色:股價帶量突破平台整理區/整理型態/下降壓力線,股價站上各均線 賣屋且各均線糾結或呈現多方排列,當日為中長紅K棒且收盤價高於多空價位立判圖 1&2上限,漲跌力道線加速,作手威廉3線進入多方攻擊區,天機線交叉向上.而在此整理型態出現且突破後,若三根K棒內未能介入佈局時,待其回檔再買進.若它不回檔,放棄它並另尋目標.35. 當日強/弱勢個股或標的物(漲/跌停)需觀察其當日江波圖(是否一次鎖漲/跌停?有無打開過?停板量多少?)才能確定其走勢真假強弱.36. 觀察盤勢,法人主力當日買超個股次日續漲為多方波.法人主力當日賣超個股次日續跌為空方波.法人主力當日買超次日反跌或當日賣超次日反漲為盤整格局.37. 法人/主力買和賣超千張以上個股數量相當且大盤爆量時為波段高檔之警訊.38. 盤中三分法:以個股在早~中盤或第一段漲幅做黃金切割率之觀察其走勢強弱.如個股在第一段振幅之高點回檔至1/3高時表強勢,持股續抱.回檔至振幅1/2 時表今日高點將不再,上沖賣出.回檔至振幅2/3低點表弱勢,當日留長上影線,直接殺出.(另有心法:當沖股不留倉,留倉股不當沖) 期指也適合3分法39. 盤中斷層法:以個股當日量能和價位之空檔(缺口理論)來觀察強弱.40. 空轉多,作多操作鐵則:趨勢線沒突破?不買,趨勢線突破後回測跌破?不買,型態未能到達跌幅滿足區附近?不買,沒站上月/季線?不買,各項指標(力道判多空,作手看強弱,天機辨真假,週新三價線/週KDJ/月線定進出)未能站上純多方區?不買,以上條件都滿足後,以基本面選主流股,切入主流族群中之大型龍頭股作波段.41. 在小時和日線圖中之K棒密集成交區(平台整理,多根上下影線K棒,多空交戰激烈之處)為標的物短期支壓區.42. 當大盤在連續幾天當日高低點在第一個小時即抵定時,其振盪幅度不大且量縮,散戶會感到無聊,大戶卻會感到躍躍欲試,因為多空膠著,波段方向及行情將起.43. 當一些所謂’軋空’或券單較多的個股在盤中有落到平盤下,可視為實多出場.44. 台股大盤指數在百位數落點(波段的支撐或壓力)常會跟200/500/800有相關.45. 當個股?持續放量+當沖比例拉高+均筆張減少=高點已近.46. 用對等時間波來判斷市場多空趨勢,如:作頭三年打底即需三年,上一波上漲六個月這一波下跌也會六個月.若一方時間波超過另一方時,較長時間波走勢為主趨勢.47. 多方緩攻格局怕長紅,不怕長黑.48. 小時操作法:先確定盤勢方向,再選標的物,若在多方行情中,用小時K棒和多空乖離線之間的關係(平時會在2&3之間游走),下殺到3時,次根小時 K棒出現止跌訊號時,看小時36KDJ有無在低檔交叉 酒店經紀現像,若有,確定修正完畢,進場買進.在多方行情中,上漲至2時,36KDJ向下交叉時,出多單,若空方行情中,放空單.49. 在上漲的過程中,大盤盤中只要均買>均賣即為盤勢未變,且大都會呈現委賣總張>委買總張,當有一天委買總張>委賣總張時,且大盤不漲時,需注意可能反轉.50. 當市場焦點個/類股吸引大盤資金10%以上時,即表大盤次日必開始休息整理.51. 平時可以觀察台積電(2330)*100=大盤相對指數.52. 在上漲過程中,前波低量之低點,在過前波之高點後,高檔出現量價背離或反轉賣出訊號之K線組合時,量能卻比前述前波低點低量還小,則意謂價亦會跌破此低點,反之亦同.53. 主流類股的轉換在指數相對高檔時不易,應在回檔時再攻主流才能確定.54. 大盤指數和M1B呈現正相關,當M1B接近20%時,指數高點不遠.55. 江波圖中上漲時高檔的放量視為出貨量.56. 標的物在打底後上漲,若上漲過程中爆出歷史天量時(週月線),其K棒之低點不可跌破,若跌破,則會跌破上市櫃以來之歷史低點(上市櫃起漲點不算).57. 在算對稱時間波時,本波之轉折日可視前一小波之轉折日數同等計算,當漲不漲宜保守,當跌不跌勿看壞.58. 高檔量價齊揚=反轉的先兆.低檔量價齊揚,起漲之所在.確認以此K低點為準.59. 當大盤江波圖中委買張數突然大增,指數向上漲時,卻未能配合成交量的合理放大,這視為主力掛虛買張,造成大盤上攻之假像,反之亦然.60. 當大盤以季線( 60M A)為準,負值超過10%時,乖離過大,市場稱為九死一生,作多搶反彈,90%成功10%失敗. 此論點評語如下--一般來說 當價殺至季線(破) 會遇到多頭抵抗 作反彈 實際上盤勢並沒轉為回升 應 還會再下殺..61. 前波之高/低點可視為確認後續跌/漲之重要參考數值.62. 當標的物在盤中以大量(實際上不需要的異常量)拉抬上去,而後隨即跌破此異常量之低價點(破底),即為騙線量,為主力出貨和日後作頭破底的現像.63. 高檔量價俱揚,反轉之先兆,背離過高(量價背離),股價循高點而? 明天 or 隔幾天就要賣出  (不考慮當沖)***************************** KD..30分線..9KD..20MA為方向... 收盤前...20MA若向下..9KD死叉.. 順勢可空留倉.. 若想作多=請自行逆轉條件!! 均線:: 15分線..5MA&20MA交叉...60MA當驅勢.... 若午盤後60MA向上..5MA金叉20MA 順勢多留倉..若想作空=請自行逆轉條件!! 趨勢線..最好搭配指標使用..增加成功率...可以以15分線--突破W底買--M頭破頸線賣... 60MA當驅勢...需順勢才能留倉 房屋二胎... 30分線=10RSI線..突破70買..跌破30賣.... 還是需要順勢..以60MA方向當過濾線.... 大概是這樣...自己用目視回測一下吧.. 或用電腦回測也可.... 最簡單的均線.. 收盤前!!K棒15分線20MA為多空之界! 60MA為方向..做順勢留倉! 淨值比&本益比=很難單獨隔日沖.... 因為數據不是即時的.. MACD的解法很多種... 以15分線來講... 若留倉一天..要中午過後出手為佳... MACD指標突破0軸後 回測接近0軸.. 若再次金叉可作多!!留倉一天......... 0軸為多空之界... 若MACD跌破0軸後... 再度接近0軸.. 若死叉可空留倉一天!! 停損空間自設..........威廉指標,,,若是午盤後出手..留倉一天.... 30分線..用內定的14威廉指標即可... 威廉指標看盤軟體有兩種顯示方式...剛好顛倒... 你只要做超漲和超跌...順勢留倉即可... 真訣都告訴你囉....知易行難...哈!! 5分鐘K線進出場訊號範例一、aroonosc180+60ma (波段概念:手中一定有單;常追高殺低)買進訊號Cond1=aroonosc(180)>0Cond2=c>ma(c,60)Cond1&Cond2買單出場Cond1=aroonosc(180)<0Cond2=cCond1&Cond2賣出訊號Cond1=aroonosc(180)<0Cond2=cCond1&Cond2賣單出場Cond1=aroonosc(180)>0Cond2=c>ma(c,60) Cond1&Cond2aroonosc30+30ma乖離買進訊號Cond1=cCond2=ma(c,30)-cCond3=aroonosc(30)>-32Cond4=c>ma(c,30)Cond5=c-ma(c,30)>c*0.007(Cond1 & Cond2 & Cond3) | (Cond4 & Cond5)買單出場Cond1=c>ma(c,30)Cond2=c-ma(c,30)Cond3=aroonosc(30)<29Cond4=cCond5=ma(c,30)-c>c*0.007 (Cond1 & Cond2 & Cond3) | (Cond4 & Cond5)範例二、aroonosc20+70ma+斜率 (增加斜率條件減少交易次數)買進訊號Cond1=aroonosc(20)>0Cond2=c>ma(c,70)Cond3=trend(ma(c,70))>0Cond1&Cond2&Cond3買單出場Cond1=aroonosc(20)<0Cond2=cCond3=trend(ma(c,70))<0Cond1&Cond2&Cond3賣出訊號Cond1=aroonosc(20)<0Cond2=cCond3=trend(ma(c,70))<0Cond1&Cond2&Cond3賣單出場Cond1=aroonosc(20)>0Cond2=c>ma(c,70)Cond3=trend(ma(c,70))>0 Cond1&Cond2&Cond3範例三、aroonosc(10)+K40D60 (短線強勢,KD低檔進場;短線弱勢,KD高檔出場,可減少追高殺低。需設定停損約0.4%)買進訊號Cond1=aroonosc(10)>0Cond2=stochslowk(9,3)<40Cond1&Cond2買單出場Cond1=aroonosc(10)<0Cond2=stochslowd(9,3,3)>60Cond 5911&Cond2賣出訊號Cond1=aroonosc(10)<0Cond2=stochslowd(9,3,3)>60Cond1&Cond2賣單出場Cond1=aroonosc(10)>0Cond2=stochslowk(9,3)<40 Cond1&Cond2範例四、aroonosc40+60MA+120BS (波段概念:短及長線訊號出現才進場,短線有訊號即離場)買進訊號Cond1=aroonosc(40)>20Cond2=c>ma(c,60)Cond3=aroonosc(120)>20Cond1&Cond2&Cond3買單出場Cond1=aroonosc(40)<-20Cond2=cCond1&Cond2賣出訊號Cond1=aroonosc(40)<-20Cond2=cCond3=aroonosc(120)<-20Cond1&Cond2&Cond3賣單出場Cond1=aroonosc(40)>20Cond2=c>ma(c,60) Cond1&Cond2範例五、ema60+dmi+hl (波段概念,短線太強獲利離場)買進訊號Cond1=c>ema(c,60)Cond2=plusdi(30)<42Cond3=plusdi(30)>12Cond4=h==hhv(h,60)Cond1 & Cond2 & Cond3 & Cond4買單出場Cond1=cCond2=minusdi(30)<42Cond3=minusdi(30)>12Cond4=l==llv(l,60)Cond5=plusdi(30)>44(Cond1 & Cond2 & Cond3 & Cond4) | Cond5賣出訊號Cond1=cCond2=minusdi(30)<42Cond3=minusdi(30)>12Cond4=l==llv(l,60)Cond1 & Cond2 & Cond3 & Cond4賣單出場Cond1=c>ema(c,60)Cond2=plusdi(30)<42Cond3=plusdi(30)>12Cond4=h==hhv(h,60)Cond5=minusdi(30)>44 (Cond1 & Cond2 & Cond3 & Cond4) | Cond5範例六、Dmi30-Cci30+ (波段概念,買超作多、賣超作空,短線太強獲利離場)買進訊號Cond1 = plusdi(30) > minusdi(30)Cond2 = cci(30) > 200Cond3 = plusdi(30)<42Cond1 & Cond2 & Cond3買單出場Cond1 = plusdi(30) < minusdi(30)Cond2 = cci(30) < -200Cond3 = plusdi(30)>44(Cond1 & Cond2) | Cond3賣出訊號Cond1 = plusdi(30) < minusdi(30)Cond2 = cci(30) < -200Cond3 = minusdi(30)<42Cond1 & Cond2 & Cond3賣單出場Cond1 = plusdi(30) > minusdi(30)Cond2 = cci(30) > 200Cond3 = minusdi(30)>44 (Cond1 & Cond2) | Cond3 註:可將範例中【時間週期】、【參數】調整,以成果分析看看績效。 祝您操作順利! 台指均線解密- 均線公式簡單好用,是波段交易的代表指標,更是坊間技術分析者言必提及的工具:週線、雙週線、月線、季線、半年線等等,大家幾可琅琅上口,指數突破均線如何如何、跌破均線又如何如何。可惜的是,我們很少看到針對均線進行實證研究的專文,多數投資朋友們就在似懂非懂、不求甚解的狀態下 褐藻醣膠人云亦云,草率運用,其結果當然可想而知。本篇就藉由TRADESTATION程式交易軟體之便,為大家一一解開台指均線密碼,期待能撥雲見日,讓大家對均線運用在交易上有更正確的認知。  1. 週線、雙週線、月線、季線、半年線有用嗎? 在測試之前,先簡單介紹一下測試方法: 涵蓋資料範圍為2001/1/1---2006/10/12將近7年時間的台指期近月連續合約。  交易成本設定含滑價+交易稅+手續費,單邊1500元,來回3000元。  使用日線收盤價計算移動平均線。  下表即為測試結果彙總:  日線結構簡單平均 最佳參數  參數5MA10MA20MA60MA120MA62MA 淨獲利($8,800)$248,000$119,400$711,200($318,200)$860,400 交易次數19313793414339 勝率36.7940.1530.1131.7116.2838.46 獲利/風險比1.711.642.453.93.843.46 最大連續虧損($699,800)($587,000)($358,400)($455,200)($550,000)($290,000) 相信此結果會讓很多人感到相當錯愕,以5MA亦即週線表現出來的績效顯示,扣除交易成本之後7年下來是小賠8800的,交易次數過多是最大的問題,光是成本部分就賠掉了58萬,就勝率來看,36%屬於波段指標正常的範圍,但獲利風險比小於2是無法長期獲利最大的另一個主因。而最大連續虧損高達70萬左右就資金控管的角度來看是無法令人接受的數字,因為這意味我們必須準備80萬以上的資金來操作一口部位,在資金使用上完全無效率。其餘雙週線和月線也是同樣的問題,我想,交易7年下來累積獲利10幾20萬應該算是徒勞無功吧,人力成本、資金成本加上風險報酬,怎麼看都不划算。以月線來看,縱然交易次數大幅銳減到100次以下,但勝率過低只有3成是致命傷,也導致其總獲利還不如雙週線。半年線則呈現另外一個問題,雖然獲利風險比高達3.84,但不論勝率或是連續虧損都不符要求,整體虧損高達32萬左右。  總結來說,針對台指過去7年左右的歷史資料顯示,過短或是過長的均線都無法滿足投資人的獲利需求,以最佳化結果來看,最佳均線為62日線(季線左右),其淨獲利為86萬,勝率38%,獲利風險比3.46都屬於波段指標表現正常的範圍,但最大連續虧損幾近30萬以及交易次數39次過低都是美中不足之處。以總測試報表來看,50日均線到65日均線之間都表現出類似不錯的績效,顯示過去7年內就單一均線指標而言,採用50-65MA之?西服〞滌捊N可以交出令人尚可接受的績效,若以40萬的資金操作一口,7年的報酬率為200%上下,換算年平均報酬率則為28%左右,其餘參數則完全不堪使用。 台指均線解密 1. 簡單平均法、加權平均法、指數平均法哪個比較好用? 接下來我們繼續驗證坊間所謂移動平均線的三種主要算法的績效差異,簡單平均法(Simple Moving Average)、加權平均法(Weighted Moving Average)、對數平均法(Exponential Moving Average)這三種算法的定義於任何技術分析書籍都可以找到,在此不再贅述,我們只針對結果進行檢驗:  加權平均線績效報表  日線結構加權平均 最佳參數  參數5MA10MA20MA60MA120MA79MA 淨獲利($398,600)($144,800)$154,600 $313,800 $294,000 $654,600 交易次數219171119574045 勝率26.5335.6731.0928.0732.531.11 獲利/風險比1.551.722.373.072.73.58 最大連續虧損($971,800)($775,400)($503,000)($479,600)($458,600)($404,000) 對數平均線績效報表  日線結構對數平均 最佳參數  參數5MA10MA20MA60MA120MA62MA 淨獲利($124,400)$32,600 ($49,800)$540,600 ($255,600)$684,200 交易次數203149101535451 勝率35.4732.2129.724.5316.6725.49 獲利/風險比1.752.132.314.564.054.82 最大連續虧損($738,200)($479,400)($561,200)($410,800)($603,600)($315,600) 很令人欣慰的,從報表可以明顯印證,交易真的是越簡單越好這個定理,因為不管是加權平均線或是對數平均線其操作績效從各個層面看來都遠不及簡單平均線,投資朋友們實在不需要捨簡就繁,使用這些相當花俏的變形均線,起碼以實證結果來看在台指市場是無效的,另外,我們可以再度驗證不管是就哪一種計算方法來看,60MA左右依然是一個較為穩定的參數。  藉由本文我們實證了兩個相當重要的觀念,一是台指期過去7年以來表現最好的是季線左右的參數,二是簡單平均線是表現最好的移動平均計算方法,不過就績效表現來說實在都不盡理想,未來有機會我們還會繼續就移動平均線的奧秘進行深入探討。 .msgcontent .wsharing ul li { text-indent: 0; } 分享 Facebook Plurk YAHOO! 裝潢  .
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